איך מחשבים סיכון שיטתי?

2024 מְחַבֵּר: Stanley Ellington | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 00:17

סיכון שיטתי הוא החלק הזה מהסך הכל לְהִסְתָכֵּן שנגרם על ידי גורמים שאינם בשליטתה של חברה ספציפית, כגון גורמים כלכליים, פוליטיים וחברתיים. זה יכול להיתפס על ידי הרגישות של תשואה של נייר ערך ביחס לתשואת השוק. רגישות זו יכולה להיות מְחוֹשָׁב לפי מקדם β (ביתא).

לגבי זה, איך אתה מודד סיכון שיטתי?

סיכון שיטתי יכול להיות נמדד באמצעות בטא. מניות בטא היא מידה של ה לְהִסְתָכֵּן של מניה בודדת בהשוואה לשוק כולו. בטא היא הרגישות של התשואות של מניה לתשואות מסוימות של מדדי השוק (למשל, S&P 500).

לאחר מכן, השאלה היא כיצד מפחיתים את הסיכון השיטתי? הערות BusinessDictionary.com סיכון שיטתי "לא ניתן לעקוף או לבטל על ידי פיזור תיקים אבל יכול להיות מוּפחָת על ידי גידור. בשוקי המניות סיכון מערכתי (שׁוּק לְהִסְתָכֵּן ) נמדד על ידי בטא." בעלות על ניירות ערך שונים או בעלות על מניות במגזרים שונים יכול להפחית סיכון שיטתי.

כמו כן, אנשים שואלים, מהן כמה דוגמאות לסיכון שיטתי?

כעת תראה 9 דוגמאות לסיכונים שיטתיים

• 1 שינויים בחוקים.
• 2 רפורמות מס.
• 3 העלאות ריבית.
• 4 אסונות טבע (רעידות אדמה, שיטפונות וכו')
• 5 חוסר יציבות פוליטית ובריחה של הון.
• 6 שינויים במדיניות החוץ.
• 7 שינויים בערך מטבע.
• 8 כישלון של בנקים (למשל משבר משכנתא 2008)

מהי דוגמה לסיכון שיטתי?

מקורות של סיכון שיטתי יכולים להיות גורמים מאקרו-כלכליים כמו אינפלציה, שינויים בריבית, תנודות במטבעות, מיתונים, מלחמות וכו'. גורמים מאקרו המשפיעים על הכיוון והתנודתיות של השוק כולו יהיו סיכון שיטתי . חברה בודדת לא יכולה לשלוט סיכון שיטתי.