מהו סיכון שיטתי בטא?

2024 מְחַבֵּר: Stanley Ellington | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 00:17

א בטא מקדם הוא מדד לתנודתיות, או סיכון שיטתי , של מניה בודדת בהשוואה לבלתי שיטתית לְהִסְתָכֵּן של השוק כולו. במונחים סטטיסטיים, בטא מייצג את שיפוע הקו באמצעות רגרסיה של נקודות נתונים מתשואות של מניה בודדת מול אלו של השוק.

רק אז, למה זה סיכון בטא שיטתי?

בטא ותנודתיות בטא הוא מדד לתנודתיות של מניה ביחס לשוק. הוא מודד את החשיפה של לְהִסְתָכֵּן למניה או למגזר מסוים יש ביחס לשוק. א בטא של 1 מציין שהתיק ינוע באותו כיוון, בעל אותה תנודתיות ורגיש ל סיכון שיטתי.

כמו כן, מה הכוונה בסיכון שיטתי? סיכון שיטתי מתייחס ל לְהִסְתָכֵּן הטבועה בכל השוק או פלח השוק. סיכון שיטתי , הידוע גם בשם "בלתי ניתן למגוון לְהִסְתָכֵּן ," "תנודתיות" או "שוק לְהִסְתָכֵּן ," משפיע על השוק הכולל, לא רק על מניה או תעשייה מסוימת.

בהתחשב בכך, מהו סיכון בטא?

סיכון בטא היא ההסתברות שהשערת אפס כוזבת תתקבל במבחן סטטיסטי. זה ידוע גם בתור שגיאה מסוג II או צרכן לְהִסְתָכֵּן . הקובע העיקרי של כמות סיכון בטא הוא גודל המדגם המשמש לבדיקה. באופן ספציפי, ככל שהמדגם שנבדק גדול יותר, כך נמוך יותר סיכון בטא הופך.

מהן כמה דוגמאות לסיכון שיטתי?

כעת תראה 9 דוגמאות לסיכונים שיטתיים

• 1 שינויים בחוקים.
• 2 רפורמות מס.
• 3 העלאות ריבית.
• 4 אסונות טבע (רעידות אדמה, שיטפונות וכו')
• 5 חוסר יציבות פוליטית ובריחה של הון.
• 6 שינויים במדיניות החוץ.
• 7 שינויים בערך מטבע.
• 8 כישלון של בנקים (למשל משבר משכנתא 2008)