מהו פער משך שלילי?

2024 מְחַבֵּר: Stanley Ellington | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 00:17

א פער משך שלילי פירושו שערך השוק של ההון העצמי יעלה כאשר הריבית תעלה (זה מתאים לעמדה של השקעה מחדש). ה פער משך משמש בדרך כלל על ידי מוסדות פיננסיים כגון בנקים כדי לאמוד את החשיפה הכוללת שלהם לסיכון ריבית.

כמו כן, מה המשמעות של פער שלילי?

א פער שלילי הוא מצב בו ההתחייבויות הרגישות לריבית של הבנק עולות על נכסיו הרגישים לריבית. א פער שלילי הוא לא בהכרח דבר רע, כי אם הריבית יורדת, ההתחייבויות של הבנק הם מתומחרת בריבית נמוכה יותר. בתרחיש זה, הכנסה היה להגביר.

יתר על כן, מה המשמעות של פער רגיש לריבית שלילית עבור בנק? א פער שלילי , או יחס קטן מאחד, מתרחש כאשר א רגישות לריבית של הבנק ההתחייבויות חורגות ממנו רגיש לריבית נכסים. א פער חיובי פירושו זה כאשר תעריפים לעלות, א של הבנק סביר להניח שהרווחים או ההכנסות יעלו.

כתוצאה מכך, מה המשמעות של פער משך הזמן?

ה פער משך הוא מונח פיננסי וחשבונאי ו הוא משמש בדרך כלל על ידי בנקים, קרנות פנסיה או מוסדות פיננסיים אחרים כדי למדוד את הסיכון שלהם עקב שינויים בשיעור הריבית. לעומת זאת, כאשר ה מֶשֶׁך של נכסים הוא פחות מה מֶשֶׁך של התחייבויות, ה פער משך הוא שלילי.

מהו ניתוח פערי משך?

שיטה חלופית למדידת סיכון ריבית, הנקראת ניתוח פערי משך , בוחן את רגישות שווי השוק של השווי הנקי של המוסד הפיננסי ל. שינויים בריבית.