כיצד ניתן לזהות מולטי-קולינאריות?

2024 מְחַבֵּר: Stanley Ellington | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 00:17

מולטי-קולינאריות יכולה גם להיות זוהה בעזרת סובלנות וההדדיות שלה, הנקרא גורם אינפלציית שונות (VIF). אם ערך הסובלנות נמוך מ- 0.2 או 0.1 ובמקביל הערך של VIF 10 ומעלה, אז מולטי-קולינאריות הוא בעייתי.

באופן דומה, אתה עשוי לשאול, איך אתה יודע אם מולטי-קולינאריות היא בעיה?

מולטי -לינאריות מתרחש מתי משתנים בלתי תלויים במודל רגרסיה נמצאים בקורלציה. מתאם זה הוא א בְּעָיָה כי משתנים בלתי תלויים צריכים להיות בלתי תלויים. אם מידת המתאם בין משתנים גבוהה מספיק, היא יכולה לגרום בעיות מתי אתה מתאים למודל ומפרש את התוצאות.

לאחר מכן, השאלה היא, מדוע אנו בודקים עבור Multicollinearity? מולטי -לינאריות מביא לשינוי בסימנים כמו גם בגדלים של מקדמי הרגרסיה החלקית ממדגם אחד למדגם אחר. מולטי -לינאריות מייגע להעריך את החשיבות היחסית של המשתנים הבלתי תלויים בהסבר השונות הנגרמת על ידי המשתנה התלוי.

יתרה מכך, איך מזהים אוטוקורלציה?

אוטוקורלציה מאובחן באמצעות קורלוגרפיה (חלקת ACF) וניתן לבדיקה באמצעות ה-Durbin-Watson מִבְחָן . החלק האוטומטי של אוטוקורלציה הוא מהמילה היוונית עבור עצמי, ו אוטוקורלציה פירושו נתונים המתואמים עם עצמו, בניגוד לנתונים אחרים.

מה המשמעות של VIF?

גורם אינפלציה שונות